システムトレードとは

システムトレードを聞いたことはあるけれど、

具体的にはそもそもシステムトレードって何?という方が多いと思いますので、

システムトレードについて説明しますと、

「決められた取引ルールに従って、取引するトレード手法」という事になります。

以下に裁量トレード(ルールが決まっていないトレード)とシステムトレードの対比を見ていきます。

システムトレードが優れている点

バックテストの存在

まずシステムトレードが、特定のルールを持たない「裁量トレード」等の他のトレード方法と圧倒的に異なっている点は、

何年、何十年もの過去のデータから自分の設定したストラテジー等のルールを、バックテストにて検証し、

その設定したストラテジーで、過去に良い成績を出せたのか、そうでないかの結果を見る事が出来る点です。

おそらくほとんどの裁量トレーダーは、何か有利そうなルールを思いついて、デモトレードや実売買において試してみても、おそらく何回か試して駄目な場合。

「あ~・・・このルールは駄目だった」、とすぐに諦めていると思います。

普通、何度も何度もトライして、尚且つ統計をとる、というところまではやらないですからね。

 

システムトレードではバックテストによる検証があるので、年単位での膨大なデータと、

3000銘柄を超える中から過去の売買をデモ的にトレードしているので、サンプルのデータとして圧倒的に有利です。

そしてバックテスト結果から新たにルールの改善を行い、それをバックテストで試してみる。という一連の動作を行い続けるのです。

 

過去のデータから見て統計上良かったルールは、未来においても良い結果になりやすい。

というシステムトレードの発想は、いわば本番よりも段取り(練習)にこだわるのがポイントなんですね。

但し、統計を利用するので、過去にない動きには弱いデメリットはあります。

トレードに時間がかからない

裁量トレードで、凄腕で大金を稼ぐ人がいても、モニターを何台も並べて、そして長時間トレードをする。

テレビでデイトレーダーの特集をやっていた時によく見た光景ですね。

まぁ、そこまでは大げさとしても、

仮に1日3時間のトレード時間だったとしても、積み重なるとかなりのものになりますよね。

システムトレードでは戦略さえ完成していれば、あとは既存のシステムトレードソフトでは、日々のソフトの指示通りに注文を出すだけですし、

iTRADEのような完全自動売買では、1日に実トレードに使う時間が皆無になります。

時間において、どちらにメリットがあるかは言わずもがなですよね。

特に日本株ですと、昼間に場が開いていますから、時間的に多くの人が厳しいですよね。

メンタルの負担が軽い

全ての状況を自分で判断し、臨機応変にトレードする「裁量トレード」では、

どうやら凄くメンタルを消耗するらしいんですよね。

私は裁量トレードで勝つ自信も気力もないので、裁量トレードをしないのですが、

仮に勝てたとしても想像しただけで結構疲れそうです。

システムトレードでは注文のすべてをルール通りに行うので、メンタルの負担が軽いんですよね。

軽いですけど、全くの無ではないというのはあります。

私もシステムトレードを始めたころは結構ルール違反な事をしていました。

「もっと利益を伸ばせそう」とか「ここで損切りするべきではない」とか、独自の判断で

色々やってしまってました・・・

私の場合、この状態から完全に抜けるのに3年位かかったと思います。

ですが、それでもやっぱり「裁量トレード」よりはストレスはかなり少なかったと思います。

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