システムトレードを開始~リーマンショック

リーマンショック到来

少ない資金ながらも、システムトレード開始から半年間、順調に勝ち続け、

順風満帆だったのですが、2008年の10月ついにあのリーマンショックが来てしまいました・・・

リーマンショックの恐ろしいところは、超急落相場でそれだけでも十分過ぎるほどのインパクトだったという事もあるのですが、

多くのシステムトレーダーにとって、検証の範囲外である、過去の相場に無い事が起こった事にありました。

私が当時使っていた検証くんでは、

検証をするためのデータ期間が、

確か1990年からだったと思うのですが、

当然ながらリーマンショックが起こった時には、リーマンショックの時のデータは予め存在せず、

1990年からリーマンショック前のデータでバックテスト(検証作業)をして、

ストラテジー(ルール戦略)を作っていたのです。

ですので、バックテストではそろそろ反発する可能性が高いタイミングでの逆張り買いも、

そのままずるずる下がり続けるような憂き目にあっていました。

未体験の圧倒的なドローダウン

システムトレードを始めた当初の頃は、資金が少ないという事もあり、

当時は今よりもハイリスク&ハイリターンの戦略を使っていました。

そこでリーマンショックにぶち当たったわけですから、その衝撃は凄かったです。

上の画像は日経平均のチャートです。

当時のリーマンショックの急落は赤枠で囲ったところなのですが、まぁとにかく下がり方がえげつなかったです。

 

当時の私は100万位円の運用資金がありましたが、

それが一気に60万円位(含み損ベース)になりました。

過去の最高資産からの損失状態にある事を、ドローダウンというのですけど、

このドローダウンが40%になるという事は、実際に喰らってみると、かなり痛いもので、

ドローダウンが最も激しい時は、浴槽で三角座りをしながら、うなだれていました。

この状態の時は、システムトレードにて裁量を入れないというマイルールを無視して、

損切りをするべき時に保有し続けたりしちゃってました。(この時は反発での上昇に乗れたので、結果的には少し助かりました)

ドローダウンからの復帰

なるほど、リーマンショックの時は、さぞかしやられただろう。

と思われるかと思いますが、

一時的な損失(ドローダウン)こそ激しかったものの、10月は微損で終わることが出来ました。

微損といってもドローダウンが10%弱ありましたが、

10月のドローダウンが最大だった40%に比べると可愛いものです。

ご存知の通り、その時のリーマンショックのニュースでの取り上げられ方は凄いものがあったのですが、

(少し戦略ルールを破りはしたものの)相場を退場するほどの致命傷を負う事もなく、

相場を初めて半年やそこらの私が、あの大荒れの相場で生き残れたのですから、

システムトレードの凄さに改めてビックリしていました。

「自信から確信に変わった」と言えば、大袈裟かもしれませんが、

その位の気持ちでいました。

そして、そこから勝ったり負けたりしながらも、なんとか右肩上がりの運用をしていく事が出来ました。

ただ2012年だけは負けてしまいましたね。

ああ、あの年が無ければ・・・せめてトントンで終わりたかった・・・

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