バックテスト結果と実取引でギャップがうまれる

バックテストを行って、いざ売買しようとすると信用区分情報が異なり、

実際には取引出来なかったという経験がありませんか?

上記のような事があると、バックテストと実取引とのギャップが生まれてくることになります。

一般的なシストレアプリでの信用区分情報

一般的なシストレアプリでは、

ある時点での信用規制情報をバックテスト期間全てにあてはめて、

バックテストをする事になると思いますが、

この場合、特に空売りのバックテストの結果にてかなり現実と差が出てきてしまいます。

しかも、発注を手動で行う段階で

「あ、この銘柄は取引できなかった・・・」

という現象が頻発してしまいます。

iTRADEの信用区分情報

iTRADEでは2013/04/08以降、日々の信用取引区分データを持っています。

(2007/01/04~2013/04/07は2013/04/08の信用取引区分を一律適用ですので、2017/01/04~2013/04/07は他のシストレアプリの信用規制情報と共通していると思います)

 

日々の信用取引区分データを持っているという事は、

特に空売りのバックテストにて、

信用区分データを持っていない バックテストよりも非常に現実の取引とのギャップが小さく、実取引にむけて再現性の高いストラテジーになっております。

 



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