約定厳しく
iTRADEでは約定厳しくというモードがあります。
約定厳しくをオン、オフの両方設定できるのですが、
こちらはどういった機能かと言いますと、
例えば、買いで100円で指値で指している時に、
安値が100円の場合は約定厳しくをオンの設定にしていると、約定しません。
この時は買いの指値より、1ティックでも下に価格がついていないと、
バックテスト上で約定していないとすることが出来ます。
約定厳しくがオフ設定の場合は、指値と同値で約定した事になります。
他のバックテストソフトでは、指値と同値で約定した事になっているものがありますが、
指値と同値で必ず約定というのは、現実とバックテスト結果のギャップが結構ありますので、
注意が必要です。
実取引では、指値=安値でもトレードできる事がありますが、
iTRADEの約定厳しくをオンの設定の方が、より現実に近いバックテストが可能になると思われます。
約定厳しくでのバックテスト結果の違い
約定厳しくが効いているのと、効いていない以外の設定は同一のストラテジーの検証結果です。
左が約定を厳しくしたもので、右が約定を厳しくしていないもの（同値で約定）です。
違いが出やすいように、ストラテジーの優先順位を株価が小さいものから順にしていますが、
累積ネット損益%、1銘柄あたりの平均損益%、最大DD%が結構違いますね。
やはりバックテストで同値で約定した事になっている、右の方が成績が良いです。
ですが、バックテストの成績が良くても実際のトレードで勝てなくては意味がないので、
私は左の約定厳しくの方を使いますね。
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