約定厳しく

iTRADEでは約定厳しくというモードがあります。

約定厳しくをオン、オフの両方設定できるのですが、

こちらはどういった機能かと言いますと、

例えば、買いで100円で指値で指している時に、

安値が100円の場合は約定厳しくをオンの設定にしていると、約定しません。

この時は買いの指値より、1ティックでも下に価格がついていないと、

バックテスト上で約定していないとすることが出来ます。

約定厳しくがオフ設定の場合は、指値と同値で約定した事になります。

 

他のバックテストソフトでは、指値と同値で約定した事になっているものがありますが、

指値と同値で必ず約定というのは、現実とバックテスト結果のギャップが結構ありますので、

注意が必要です。

実取引では、指値=安値でもトレードできる事がありますが、

iTRADEの約定厳しくをオンの設定の方が、より現実に近いバックテストが可能になると思われます。

 

約定厳しくでのバックテスト結果の違い

約定厳しくが効いているのと、効いていない以外の設定は同一のストラテジーの検証結果です。

左が約定を厳しくしたもので、右が約定を厳しくしていないもの(同値で約定)です。

snapcrab_noname_2016-10-12_11-54-45_no-00snapcrab_noname_2016-10-12_11-54-30_no-00

違いが出やすいように、ストラテジーの優先順位を株価が小さいものから順にしていますが、

累積ネット損益%、1銘柄あたりの平均損益%、最大DD%が結構違いますね。

やはりバックテストで同値で約定した事になっている、右の方が成績が良いです。

ですが、バックテストの成績が良くても実際のトレードで勝てなくては意味がないので、

私は左の約定厳しくの方を使いますね。

 

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